중소기업 ‘환위험’ 측정 시스템 개발

현대선물 금융공학팀이 중소기업을 위한 환위험 측정 시스템을 개발했다.

현대선물 금융공학팀은 경제 주체들의 환 위험관리를 위해 지수가중이동평균(EWMA) 방식의 변동성 지표 산출과 이를 이용한 최대손실금액(VaR, Value-at-Risk) 측정 시스템을 엑셀 베이스로 개발했다고 15일 밝혔다.

이번에 개발된 시스템은 EWMA 모형을 사용해 최근 환율 데이터에 가장 많은 가중치를 부여, 장기 추세의 역사적 변동성을 측정해 각 신뢰수준별 VaR을 계산, 금액 기준의 위험 노출 정도를 간편하게 파악할 수 있다.

특히 헤지 전략 수립 시 핵심이라 할 수 있는 변동성 측정에 있어서 간단한 시계열 데이터 업데이트만으로 관리가 가능하다는 점이 장점이다.

현대선물 김태선 금융공학팀장은 이번 VaR 기준 헤지 포지셔닝은 헤지 시 비용 극소화에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

중소기업 ‘환위험’ 측정 시스템 개발

현대선물 금융공학팀 개발

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