12·3 계엄 사태 이후 원·달러 환율이 1450원대까지 치솟으며 은행의 자본비율 관리에 경고등이 켜지자 금융당국이 올해 말 도입 예정인 은행권 스트레스 완충자본 규제를 내년 하반기로 미루는 등 금융권의 자본 관련 규제를 일부 완화한다. 금융사의 자본여력을 키워 민간 자금공급을 유도한다는 취지에서다.

금융위원회와 금융감독원은 최근 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비해 금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 19일 발표했다.

이번 조치에는 최근 개최한 금융상황 점검회의, 금융권 CFO 금융상황 점검회의 등을 통해 금융회사들이 건의한 사항 중 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성·유동성·재무안정성 여력 강화를 위한 조치가 포함됐다.

먼저 금융안정을 위한 금융권의 건전성·유동성 여력을 강화하기 위해 올해 도입될 예정이었던 스트레스 완충자본 규제의 도입을 내년 하반기 이후로 연기하고 내년 상반기 중 도입 시기·방법을 재검토해 단계적으로 도입하기로 했다. 앞서 당국은 올해 말부터 17개 국내 은행과 8개 은행지주회사에 위기 상황에 대비한 추가 자본인 스트레스 완충 자본 적립을 의무화할 계획이었다. 하지만 12·3 계엄 사태 이후 원·달러 환율이 치솟으면서 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 하락할 것이라는 우려가 제기됐다.

은행권의 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션(구조적 외환포지션)은 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다. 구조적 외환포지션은 단기적인 환율변동 리스크를 관리할 필요성이 낮다고 판단해서다.

또 보험사의 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 낮춘다. 증권시장 안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조 5000억 원 수준이다.

금융업권의 실물경제 지원 역량을 강화하기 위해 국내기업에 대한 대출·투자 관련 부담도 완화한다. 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합은 현재 일괄적으로 위험가중치 400%를 적용하고 있는데 앞으로는 실제 투자한 자산에 대한 위험가중치 적용으로 바꾼다.

구체적으로 현재 자본시장법 이외 법률에 따라 설립하는 펀드는 펀드 전체를 주식으로 취급해 높은 위험가중치(400%)를 적용하고 있지만 앞으로는 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등 자산에 따라 위험가중치를 적용할 예정이다. 국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급도 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획이다. 

아울러 비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 ‘기타 금융업’임에 따라 금융회사의 시장위험가중자산 산정 시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치를 산정 비율을 적용해야 하는 점도 개선한다. 비금융 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정이다.

금융당국은 이날 발표한 조처에 대해 즉시 시행하되 기준 마련과 개정이 필요한 사항은 내년 1분기까지 완료할 계획이다. 금융당국 관계자는 “이번 조처를 통해 확충한 금융회사의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용할 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획”이라며 “앞으로 시장 상황을 봐가면서 필요하면 추가적인 대책도 검토할 예정”이라고 말했다.

[ 경기신문 = 고현솔 기자 ]